Volume Profile

Beschrijving

Volume Profile is een geavanceerde charting tool die de trading activiteit over een specifieke periode van bepaalde koersniveau’s weergeeft. De Volume Profile indicator plaatst in de grafiek een histogram met op basis van volume significante koersniveau’s.

Volume Profile kan enkel berekend worden wanneer de markt de ordervolumes bekend maakt, zoals dat bij futures en aandelen het geval is. De Time Price Opportunities indicator, die eveneens in de NanoTrader beschikbaar is, is een verwant concept dat speciaal werd ontworpen voor de instrumenten waarvan de volumes niet worden gepubliceerd, zoals de CFDs en Forex.

Geschikt voor : Marktindexen (DAX, CAC, DOW)
: Aandelen
: Commodities (Olie, goud…)
: FX Futures (EUR FX, GBP,….)
Instrumenten : Futures en aandelen
Trading type : Day trading, swing trading
Toepasbaar inNanoTrader Free+Full : Manueel

Klik hier om het Volume Profile pakket in de store te kopen


Volume Profile in detail

Volume Profile toont voor een aantal specifieke koersniveau’s de activiteit op de markt. Ze toont aan hoe de koers in een bepaalde periode verdeeld is. Het Volume Profile kan zowel in de hoofd- als in de sub-grafiek worden weergegeven. De data die voor de berekening van het Volume Profile worden gebruikt, staan los van de hoofdgrafiek. Wanneer ticks worden geladen zal het Volume Profile het meest precies zijn, maar het laden van de gegevens kan langer duren en het aantal historische gegevens kan beperkt zijn. In de DesignerBar kan de trader de aggregatie van zijn voorkeur instellen.

Het Volume Profile geeft belangrijke koersniveau’s aan, zoals:

  • Point of Control (POC or VPOC): het koersniveau met het grootst getradete volume in een gekozen periode

  • Value Area (VA): Het bereik van de koersniveau’s waarbinnen een bepaald percentage van alle volumes binnen de gekozen periode werd getradet. Dat percentage wordt default op 70% vastgelegd. Deze waarde kan zoals altijd in de DesignerBar worden gewijzigd.

  • Value Area High (VAH): Het hoogste koersniveau binnen de waardezone.

  • Value Area Low (VAL): Het laagste koersniveau binnen de waardezone.

Volume Profile VAH POC VAL

Het Volume Profile toepassen

Volume Profile kan op verschillende manieren worden toegepast. De concepten van het Volume Profile zijn eigenlijk geen indicatoren in de enge betekenis van het woord. Ze doen eerder dienst als een beslissingstool bij dagelijks traden. Ze kunnen dus perfect de actuele marktsituatie naar een globale context helpen vertalen.

Een van de basistoepassingen is om de significante koersniveau’s, die het Volume Profile de vorige dag heeft aangegeven, als support en weerstand in te zetten. In dit voorbeeld opende de markt binnen de waardenzone van de vorige dag, testte de VPOC van de vorige dag en zette de daling voort. De retracement van de VPOC van de vorige dag, was een sell opportuniteit.

Volume Profile

High en Low volume-Nodes zijn ook voor veel traders interessant.

Een High Volume Node is een zone waarin een groot volume aan, of rond, dit niveau werd getradet. HVN geeft een gebied van aanvaarding of consolidatie aan.

Low Volume Nodes (LVN) : Een Low Volume Node is een zone waarin een klein volume aan, of rond, dit niveau werd getradet. LVN geeft een gebied van afwijzing aan.

Volume Profile HVN LVN

Het Volume Profile kan zelfs in een niet op tijd gebaseerde aggregatie van de hoofdgrafiek worden toegepast. Het volgende voorbeeld is een Renko chart met een Volume Profile van 120 minuten.

Volume Profile Renko chart 120 minute

Er kunnen ook Volume Profiles in een hogere tijdseenheid worden weergegeven. Dit is een voorbeeld van een maandelijks Volume Profile in de DAX Future.

Volume Profile DAX Future.jpg

Klik hier om het Volume Profile pakket in de store te kopen