Day trading met Z-Score gemiddelden

Een strategie gebaseerd op het 'mean reversal' (terugkeer naar het gemiddelde) concept

Een beurskoers die ver van het gemiddelde afwijkt, heeft de neiging om weer naar het gemiddelde terug te keren. De Z-Score strategie werkt op basis van dit concept. De strategie werd uitgewerkt in een professioneel artikel in Traders Magazine.

Deze strategie verwacht dat de koers terugkeert naar het gemiddelde.

De Z-Score strategie wordt toegepast op een 15 minuten grafiek. Centraal staat de Z-Score factor. De Z-Score meet en toont hoe sterk de beurskoers afwijkt van de gemiddelde beurskoers over 20 dagen. De Z-Score is een oscillator m.a.w. een cijfer dat rond 0 draait.

• Een Z-Score boven +2,0 betekent euforie.
• Een Z-Score onder -2,0 betekent paniek.

Dit voorbeeld toont de Z-Score onder de grafiek. De gele lijnen geven +2,0 en -2,0 aan. In de grafiek zelf worden het 20 dagen (blauw) en 100 dagen gemiddelde getoond.

Test een gratis trading demo

De Z-Score signalen voor day traders

Deze strategie geeft koopsignalen en short sell signalen.

Een koopsignaal verschijnt wanneer...

1) Het 100 dagen gemiddelde stijgt.

2) De Z-Score onder -2,0 daalt en terug boven -2,0 stijgt.

Gratis demo testen

Een short sell signaal verschijnt wanneer...

1) Het 100 dagen gemiddelde daalt.

2) De Z-Score boven +2,0 stijgt en terug onder +2,0 daalt.

Posities beschermen en winst nemen

De exit-logica is de troef van deze strategie. Open posities worden beheerd door de ZScore_MeanReversion_Exit. Dit is een combinatie van drie intelligente elementen.

NanoTrader kan uw koersdoel en stop loss orders automatisch plaatsen. U kunt ze daarna aanpassen of annuleren.

Het koersdoel

Het koersdoel is de terugkeer naar het gemiddelde (mean reversion). De positie wordt gesloten wanneer de koers het 20 dagen gemiddelde (blauwe lijn) bereikt.

De stop loss

Hier heeft de trader de keuze. Het stop loss order kan geplaatst worden op basis van de ATR (meet de volatiliteit van de beurskoers) of op laagste (hoogste) koers van de kaars waarin de positie geopend werd. De standaardinstelling is de ATR.

De time stop

Als het koersdoel niet bereikt wordt na 20 kaarsen (vijf uur op een 15 minuten grafiek) sluit deze stop de positie aan de marktprijs. Zo wordt vermeden dat posities die niet bewegen, kapitaal vastleggen.

Tip: Traders kunnen de stop loss combineren met het koersdoel en/of de time stop.

Voorbeelden

Dit voorbeeld is een koopsignaal. De Z-Score daalt tot in de paniekzone onder -2,0 en stijgt daarna weer tot boven -2,0. De 100 dagen trend (magenta lijn) is stijgend. Het platfom plaatst de stop loss (rode lijn). Zoals verwacht keert de koers terug naar de gemiddelde koers. De positie wordt met winst gesloten.

Open uw trading rekening

Dit voorbeeld is een short sell signaal. De Z-Score is gestegen tot in de euforische zone boven +2,0 en daalt daarna weer onder +2,0. De 100 dagen trend is dalend. Deze trader koos jammer genoeg niet voor een koersdoel exit. De positie wordt na twintig kaarsen (vijf uur) gesloten door de time stop.

Zo implementeert u deze gratis strategie

Volg deze stappen in het NanoTrader Full platform:

1. Open de grafiek van het instrument dat u wilt handelen.

2. Kies de strategie "WHS Z-Score Mean Reversion" in de "WHS Strategies" folder.

3. Activeer "TradeGuard+AutoOrder" in de grafiek om semi-automatisch te handelen of activeer "AutoOrder" om automatisch te handelen.

Traders kiezen WH SelfInvest als broker

Start met trading

Open snel en eenvoudig je rekening

Bespaar veel geld

100 gratis trading strategieën

Legendarische service

Open nu een rekening

"De eerlijke aanpak, de snelle klantenservice en de vele webinars zijn ook een reden waarom ik niet veel naar de concurrentie kijk." - Detlef

"Jullie support is echt geweldig, ik ken dit alleen van grote bedrijven zoals Amazon! De uitleg is echt geweldig, bedankt." - Sebastiaan

Populair