L’analyse de sensibilité est une étape indispensable après l’optimisation d’un système de trading. Elle sert à valider ou à invalider les solutions trouvées par l’optimisation. Les solutions à retenir sont celles dont la performance est la moins affectée par une variation des paramètres du système.

WHS FutureStation utilise des techniques de calculs surpuissantes pour rapidement mesurer l’impact d’une variation sur la performance du système.

Ci-dessous, une analyse de sensibilité est menée sur un seul paramètre. On y voit le profit cumulé du système en fonction du stop. Cette solution est instable car l’optimum se trouvant au sommet d’un pic, une petite variation entraîne une chute importante du profit.

Une analyse de sensibilité porte ci-dessous sur plusieurs paramètres du système. Les paramètres correspondant aux lignes rouge et bleu sont relativement stables. Le paramètre correspondant à la ligne verte mérite plus d’attention pour son impact important sur le profit total.